根据第13或15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(表)

v3.19.3
公允价值计量(表)
9月结束
2019年9月30日
公允价值披露[摘要]  
公允价值,按资产负债表分组
以下为按公允价值计量的资产和负债:
 
(百万)
 
2019年9月30日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
- - - - - -

 
272.5

 
- - - - - -

 
272.5

衍生品资产
- - - - - -

 
- - - - - -

 
72.8

 
72.8

总计
- - - - - -

 
272.5

 
72.8

 
345.3

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
- - - - - -

 
2.4

 
30.2

 
32.6

总计
- - - - - -

 
2.4

 
30.2

 
32.6

 
(百万)
 
2018年12月31日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
0.8

 
542.6

 
- - - - - -

 
543.4

衍生品资产
- - - - - -

 
0.1

 
91.4

 
91.5

总计
0.8

 
542.7

 
91.4

 
634.9

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
- - - - - -

 
3.7

 
- - - - - -

 
3.7

总计
- - - - - -

 
3.7

 
- - - - - -

 
3.7


公允价值,经常性和非经常性,评估技术
下表列出了公允价值层级第3层资产和负债的定性和定量输入和假设信息:
 
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
 
(百万)
2019年9月30日的公允价值
 
资产负债表
位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
范围或点估计
(加权平均)
 
 
客户供应协议
 
71.2

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层对每吨热轧卷钢价格的估计
 
631 - 700美元
美元(633)
 
临时定价安排
 
1.6

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层对各自合同期内普氏每干公吨62%价格的估计
 
$100
 
临时定价安排
 
30.2

 
导数的负债
 
市场的方法
 
PPI估计
 
172 - 214
(198)
 
 
 
管理层对各自合同期内普氏每干公吨62%价格的估计
 
87 - 100美元
美元(96)
 
 
每公吨大西洋盆地颗粒溢价
 
59美元

公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表采用重大不可观察输入(第3层)对以公允价值计量的金融工具的公允价值变动进行了调和:
 
(百万)
 
三级资产
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
期初余额
118.1

 
174.6

 
91.4

 
49.5

包括在收益中的总收益(损失)
(6.5
 
139.0

 
83.1

 
341.8

定居点
(38.8
 
(123.0
 
(101.7
 
(200.7
期末结余-九月三十日
72.8

 
190.6

 
72.8

 
190.6

当期的总利得(亏损)包括在报告日仍持有资产的未实现利得变动的收益中
(6.5
 
15.9

 
81.8

 
141.0


公允价值,经常性负债,不可观察输入调节
 
(百万)
 
三级负债
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
期初余额
- - - - - -

 
(3.0
 
- - - - - -

 
(1.7
总损失包括在收益中
(34.4
 
(3.1
 
(39.7
 
(7.4
定居点
4.2

 
0.4

 
9.5

 
3.4

期末结余-九月三十日
(30.2
 
(5.7
 
(30.2
 
(5.7
本期亏损总额包括在报告日仍持有的负债未实现亏损变动的收益中
(30.2
 
(2.7
 
(30.2
 
(5.7

金融工具的账面价值和公允价值明细表 其他金融工具的账面价值和公允价值汇总如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公允价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
1级
 
393.2

 
408.9

 
392.1

 
370.2

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
1级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
123.8

 
122.3

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
1级
 
243.8

 
345.8

 
235.2

 
352.4

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
1级
 
463.7

 
466.2

 
1,048.8

 
962.0

7.5亿美元5.875% 2027年优先票据
1级
 
715.5

 
712.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

8亿美元6.25% 2040优先票据
1级
 
292.9

 
254.4

 
292.8

 
232.8

ABL设施
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

公允价值调整利率套期保值
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.2

 
0.2

长期债务总额
 
 
2109年1。

 
2,187.5

 
2,092.9

 
2,039.9