根据第13或15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(表)

v3.19.3
公允价值计量(表)
9月结束
2019年9月30日
公允价值披露[摘要]  
公允价值,按资产负债表分组
以下为按公允价值计量的资产和负债:
 
(百万)
 
2019年9月30日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
- - - - - -

 
美元
272.5

 
美元
- - - - - -

 
美元
272.5

衍生品资产
- - - - - -

 
- - - - - -

 
72.8

 
72.8

总计
美元
- - - - - -

 
美元
272.5

 
美元
72.8

 
美元
345.3

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
美元
- - - - - -

 
美元
2.4

 
美元
30.2

 
美元
32.6

总计
美元
- - - - - -

 
美元
2.4

 
美元
30.2

 
美元
32.6

 
(百万)
 
2018年12月31日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
0.8

 
美元
542.6

 
美元
- - - - - -

 
美元
543.4

衍生品资产
- - - - - -

 
0.1

 
91.4

 
91.5

总计
美元
0.8

 
美元
542.7

 
美元
91.4

 
美元
634.9

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
美元
- - - - - -

 
美元
3.7

 
美元
- - - - - -

 
美元
3.7

总计
美元
- - - - - -

 
美元
3.7

 
美元
- - - - - -

 
美元
3.7


公允价值,经常性和非经常性,评估技术
下表列出了公允价值层级第3层资产和负债的定性和定量输入和假设信息:
 
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
 
(百万)
2019年9月30日的公允价值
 
资产负债表
位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
范围或点估计
(加权平均)
 
 
客户供应协议
 
美元
71.2

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层对每吨热轧卷钢价格的估计
 
631 - 700美元
美元(633)
 
临时定价安排
 
美元
1.6

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层对各自合同期内普氏每干公吨62%价格的估计
 
100美元
 
临时定价安排
 
美元
30.2

 
导数的负债
 
市场的方法
 
PPI估计
 
172 - 214
(198)
 
 
 
管理层对各自合同期内普氏每干公吨62%价格的估计
 
87 - 100美元
美元(96)
 
 
每公吨大西洋盆地颗粒溢价
 
59美元

公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表采用重大不可观察输入(第3层)对以公允价值计量的金融工具的公允价值变动进行了调和:
 
(百万)
 
三级资产
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
期初余额
美元
118.1

 
美元
174.6

 
美元
91.4

 
美元
49.5

包括在收益中的总收益(损失)
(6.5
 
139.0

 
83.1

 
341.8

定居点
(38.8
 
(123.0
 
(101.7
 
(200.7
期末结余-九月三十日
美元
72.8

 
美元
190.6

 
美元
72.8

 
美元
190.6

当期的总利得(亏损)包括在报告日仍持有资产的未实现利得变动的收益中
美元
(6.5
 
美元
15.9

 
美元
81.8

 
美元
141.0


公允价值,经常性负债,不可观察输入调节
 
(百万)
 
三级负债
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
期初余额
美元
- - - - - -

 
美元
(3.0
 
美元
- - - - - -

 
美元
(1.7
总损失包括在收益中
(34.4
 
(3.1
 
(39.7
 
(7.4
定居点
4.2

 
0.4

 
9.5

 
3.4

期末结余-九月三十日
美元
(30.2
 
美元
(5.7
 
美元
(30.2
 
美元
(5.7
本期亏损总额包括在报告日仍持有的负债未实现亏损变动的收益中
美元
(30.2
 
美元
(2.7
 
美元
(30.2
 
美元
(5.7

金融工具的账面价值和公允价值明细表 其他金融工具的账面价值和公允价值汇总如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公允价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
1级
 
美元
393.2

 
美元
408.9

 
美元
392.1

 
美元
370.2

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
1级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
123.8

 
122.3

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
1级
 
243.8

 
345.8

 
235.2

 
352.4

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
1级
 
463.7

 
466.2

 
1,048.8

 
962.0

7.5亿美元5.875% 2027年优先票据
1级
 
715.5

 
712.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

8亿美元6.25% 2040优先票据
1级
 
292.9

 
254.4

 
292.8

 
232.8

ABL设施
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

公允价值调整利率套期保值
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.2

 
0.2

长期债务总额
 
 
美元
2109年1。

 
美元
2,187.5

 
美元
2,092.9

 
美元
2,039.9