根据第13和15(d)条提交的年度报告

金融工具公允价值(表)

v3.6.0.2
金融工具公允价值(表)
12个月结束
2016年12月31日
公允价值披露[摘要]  
按资产负债表分组划分的公允价值[表格文本块]
以下为本公司按公允价值计量的资产及负债 2016年12月31日 2015
 
(百万)
 
2016年12月31日
描述
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
177.0

 
美元

 
美元

 
美元
177.0

衍生品资产

 
1.5

 
31.6

 
33.1

总计
美元
177.0

 
美元
1.5

 
美元
31.6

 
美元
210.1

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
美元

 
美元

 
美元
0.5

 
美元
0.5

总计
美元

 
美元

 
美元
0.5

 
美元
0.5

 
(百万)
 
2015年12月31日
描述
现行报价
相同的市场
资产/负债(一级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
30.0

 
美元

 
美元

 
美元
30.0

衍生品资产

 

 
7.8

 
7.8

总计
美元
30.0

 
美元

 
美元
7.8

 
美元
37.8

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
美元

 
美元
0.6

 
美元
3.4

 
美元
4.0

总计
美元

 
美元
0.6

 
美元
3.4

 
美元
4.0

公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目]  
公允价值,经常性和非经常性,评估技术
下表列出了公允价值层次第三层衍生资产和衍生负债的量化输入和假设信息:
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
(百万美元)
 
公允价值
2016年12月31日
 
资产负债表位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
范围或点估计
(加权平均)
 
临时定价安排
 
美元
10.3

 
其他流动资产
 
市场的方法
 
管理层的
普氏估计62%的价格
 
80美元
 
美元
0.5

 
其他流动负债
 
 
 
客户供应协议
 
美元
21.3

 
其他流动资产
 
市场的方法
 
热轧卷板估价
 
$505 - $620 ($555)
公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入(第3级)按公允价值经常性计量的金融工具的公允价值变动情况 2016年12月31日 2015
 
(百万)
 
衍生资产(三级)
 
导数的负债
(3级)
 
一年结束了
12月31日
 
一年结束了
12月31日
 
2016
 
2015
 
2016
 
2015
期初余额- 1月1日
美元
7.8

 
美元
63.2

 
美元
(3.4
 
美元
(9.5
利得(损失)总额
 
 
 
 
 
 
 
计入收入
103.8

 
35.1

 
(14.1
 
(61.0
定居点
(80.0
 
(90.5
 
17.0

 
67.1

转入3级

 

 

 

从3级调出

 

 

 

期末余额- 12月31日
美元
31.6

 
美元
7.8

 
美元
(0.5
 
美元
(3.4
当期的总利得(亏损)包括在报告日仍持有资产的未实现利得(亏损)变动的收益中
美元
23.7

 
美元
29.1

 
美元
(0.5
 
美元
(3.4
金融工具的账面价值和公允价值明细表
其他金融工具的账面金额和公允价值汇总 2016年12月31日 2015 内容如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2016年12月31日
 
2015年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公平
价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
优先优先留置权票据- 5.4亿美元
1级
 
美元
506.3

 
美元
595.0

 
美元
497.4

 
美元
414.5

1.5优先留置权票据- 2.18亿美元
2级
 
284.2

 
229.5

 

 

优先第二留置权票据- 5.442亿美元
1级
 
339.1

 
439.7

 
403.2

 
134.7

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
优先票据- 4亿美元
1级
 
224.5

 
219.6

 
288.9

 
52.8

优先票据- 13亿美元
1级
 
528.4

 
455.8

 
787.9

 
137.4

优先票据- 7亿美元
1级
 
308.2

 
283.1

 
410.6

 
69.4

优先票据- 5亿美元
1级
 

 

 
309.1

 
87.1

ABL设施
2级
 

 

 

 

利率套期保值的公允价值调整
2级
 
1.9

 
1.9

 
2.3

 
2.3

长期债务总额
 
 
美元
2,192.6

 
美元
2,224.6

 
美元
2,699.4

 
美元
898.2

公允价值计量,非经常性
截至2016年12月31日和2015年12月31日,不存在以非经常性公允价值为基础计量的金融和非金融资产和负债。